Как се представя банковата система на България в сравнение с други страни от ЕС?

Сравнение на синхронизирани данни за банковите системи в ЕС предоставени от ЕЦБ

В края на август Европейската централна банка (ЕЦБ) обогати своята база данни с хармонизирани статистически данни за банковите системи на страните в Европейския съюз (ЕС). Според данните на ЕЦБ, активите на банковата система на ЕС в края на 2014 година се оценяват на 43,7 трлн. евро., които се управляват от 3 264 кредитни институции.

В първите две графики в тази статия се прави съпоставка между хармонизирани индикатори за банковите системи на няколко страни от ЕС, включително и България. Данните измерват средни стойности на индикаторите през цялата 2014 година.

Графика 1

Финансов левъридж – този коефициент показва до каква степен една банка (банкова система) използва дълг, за да финансира своята дейност. Колкото по-малък е коефициентът, толкова по-малко се разчита на дългово финансиране и съответно банковата система е по-консервативна. Българската банкова система е най-консервативна от използваната извадка, а най-агресивна е тази в Германия.

Коефициент на платежоспособност – този коефициент измерва доколко една банкова система е способна да изплати своите задължения с наличните активи. България отново се нарежда на първо място, а с най-нисък коефициент е Гърция.

Капиталова адекватност – коефициент измерващ способността на банковата система да поема загуби през собствения капитал или казано по друг начин: това е буферът, който една банкова система притежава срещу бъдещи загуби. България се нарежда на второ място по този коефициент след Румъния, а италианската банкова система е най-слабо капитализирана.

Съотношение кредити/депозити– този коефициент показва до каква степен кредитите отпуснати от една банкова система са покрити с депозити, т.е. до каква степен банковата система е използвала предоставения ѝ ресурс под формата на депозити, за да раздава кредити на домакинства и бизнеса. По-ниската стойност говори за по-консервативна банкова система, каквато е и българската. Единствено банките в Малта и Румъния са по-консервативни по този показател. Показателят е най-висок в Италия (109,6), което е типично са страни от западна Европа и особено от периферията, където имаше силна кредитна активност в годините преди Голямата рецесия.

Графика 2

Възвращаемост на капитала – това е коефициент за способността на едно предприятие (в случая банка) да генерира доход, който измерва каква печалба генерира единица собствен капитал. Стойностите са в проценти, т.е. в България например 100 единици собствен капитал генерира 1,68 единици печалба. През 2014 година България се нарежда на трето място в използваната извадка след Малта и Германия. На последно място се нарежда Гърция, чиято банкова система, заедно с тази на Италия, Румъния и Кипър, генерират загуба през 2014 година.

Възращаемост на активите – коефициент, който измерва, каква печалба генерира единица актив. България тук се нарежда на второ място след Малта, а разминаването спрямо първия индикатор с Германия идва от това, че или българските банки имат относително повече собствен капитал (т.е. са по-добре капитализирани), или немските имат относително повече активи (повече инвестиции и кредитиране), или и двете. 

Разходи за персонал като процент от активите – този индикатор измерва какви са относителните разходи за персонал в банковите системи. Относително най-много за персонал плащат румънските банки, а най-малко плащат немските. По-ниски разходи за персонал от тези в България има само в Германия и Малта.

От използваната извадка и разгледаните коефициенти можем да си направим извода, че българската банкова система е сравнително консервативна, добре капитализирана, платежоспособна и носеща относително добра възвращаемост на своите собственици.

Графика 3

В третата графика са представени същите индикатори, но този път е разгледана само българската банкова система, но този път за периода 2007-2014 г. Наблюдават се следните тенденции:

  • Възвращаемостта значително е намаляла през годините, което се дължи на високите провизии за обезценки на активи, слабото кредитиране, и високите лихвени проценти по депозитите в първите години след кризата с цел привличане на ликвиден ресурс;
  • Разходите за персонал се свиват значително до 2013 г., но след това има голям скок през 2014 г. Все пак те остават под нивата от 2007.
  • Финансовият левъридж постепенно намалява през периода. От друга страна банките стават по платежоспособни и по-капитализирани, което означава, че като цяло са станали по-консервативни в своята дейност. В тези изводи няма нищо странно предвид факта, че банките кредитираха много агресивно в годините преди кризата.
Сподели статията